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如果选择金融交易为自己的终身职业，就不要幻想可以获得不须努力的现成结果。没有辛勤的努力和汗水，你不可能有各方面的深厚积淀和素养，不可能有兑变，自由的梦想纯粹就是一个天方夜谭。如果你无法战胜自己的欲望和心魔，即使给你一本所谓的交易秘籍（如果有的话），你也终将被市场吞噬。就像一把锋利的宝剑，会用的人削铁如泥，但不会用的人只会割伤自己的咽喉。
今天要和兄弟们聊的是交易的幼稚园阶段、中学阶段和大学阶段。
一，幼儿园阶段：无知者无畏
这种人没做过交易，只是从朋友那里听说，交易能赚大钱，或者是书刊杂志上读了一些交易大师的成功学传记，然后就跟打了鸡血似的，觉得自己也能和他们一样在金融市场赚到很多钱，这些人没有风控意识，甚至感觉这个市场只会赚钱，不会亏钱。于是他们就开户，然后一头扎进市场开始交易。
然后有两种情况：
第一种：他们运气实在太好，刚好遇到一个股票大牛市，然后满仓做多，赚的盆满钵满。然而这其实是个悲剧，因为他们没有经过完整的牛熊市周期循环，赚钱效应片面的让他们认为赚钱很容易，盲目乐观了起来，赌徒赚了钱，也是不会走的，然而运气是会用完的，一旦牛市结束，在漫长的熊市的几年里，他们一样会把钱亏光。
第二种：他们交易没多久，就遇到了滑铁卢，特别是在保证金市场，带杠杆操作直接结果就是爆仓。
经历一个完整的牛熊市洗礼以后，两种情况最后都是碰的是满头包，惨烈亏损收场。但是其实这类交易者只占到交易人群的不足10%，为什么人数这么少？因为说白了，只要智商正常，大幅亏损痛过之后的体验都是很深刻的，他们很快会意识到自己能力的不足，开始对市场变得谨慎。
这类人开始分化，一部分人是从贪婪走向另一个极端——恐惧，他们觉得这个市场杀人不见血，自己不适合做交易，不如老老实实工作来的稳定，所以干脆放弃了市场，再也不踏入。其实这种结束的方式，对于这类没有交易天分的人，也算是寿终正寝，人最关键还是了解自己的能力。
另一部分人不甘心，不服气，觉得一定是哪里出了问题，交易没有那么简单，于是开始分析失败的原因，开始准备进入学习阶段，也就是小学生阶段。
二，小学生阶段：求知若渴
当意识到市场的风险和自己知识储备的不足以后，幼儿园毕业了，进入了小学阶段，也就是刻苦学xi阶段。市场上的各种技术指标，交易理念的书籍就是给他们准备的。他们求知若渴，买各种技术书籍，学xi各种名人的操盘技术，看视频，听讲座，到处拜师，甚至盲目相信各种电话推荐股票的各种所谓的“老师”，希望有人指引。
然后各种所谓的交易理念告诉他们，一定要懂技术指标，一定要止损，于是各种什么江恩理论、波浪理论、KDJ、MACD、布林带、均线系统、K线形态学一大堆理论，不停地灌输，而且他们还学会了止损，虽然开始还是比较心疼，但是止损个十次八次，也慢慢习惯了。慢慢的他们开始自满，他们天真的以为交易就是一堆数学指标公式，他们到处炫耀，滔滔不绝，讲的头头是道，忽悠忽悠幼儿园水平的交易者和不做交易的菜鸟完全没有问题。
可是一年下来，他们发现自己的账户还是没有盈利，不断的止损，让自己的账户越来越瘦，自己感觉掉进了一个黑洞，日复一日的做着无用功，即使偶尔能盈利几笔，也会被接下来好几笔止损，把利润慢慢抹掉。
这个层面的交易者是大多数人，占到80%以上，随着时间的推移，他们变成了“老手”，但不是“高手”，老手的特点是讲交易指标和理念能滔滔不绝几个小时，但是交易却没赚到钱。
而且这个小学阶段，很多人甚至十多年都不能毕业，我认识一个“老手”，自称做期货18年了，讲的头头是道，鸡汤也很暖心，但是和他聊天，他竟然18年亏损600万，至今还没实现稳定盈利，他自我安慰说“交易员是大器晚成的行业”，他还没有放弃。我无语、、、、
当这个层面的交易者，经过了好几年浑浑噩噩的交易，开始对自己已经掌握的各种知识，产生了怀疑：
1，交易指标会矛盾，MACD金叉，但KDJ死叉，均线又金叉，如何交易，到底哪个对？
未来的行情无非就三种情况：要么涨，要么跌，要么震荡，随便判断一种都有33%的胜率，但是每叠加一种技术指标，排列组合就多一倍的判断情况，MACD判断2种，加上KDJ就是4中，加上均线就是8种 、、、、、
2，交易指标会钝化，在连续几个月的震荡走势里，根据KDJ的金叉和死叉高抛低吸，做的不亦乐乎，然后行情从震荡走势进入上升趋势走势，KDJ高位死叉，结果你还是根据以往的经验做空，结果行情连续涨了1个月，KDJ在高位反复死叉，钝化了1个月，你的亏损远大于做震荡趋势赚的那点微薄盈利，最后“辛辛苦苦几十年，一觉回到解放前”。
3，交易指标会滞后，对于比较小的波段涨幅或者跌幅来看，交易指标往往会出现滞后，也就是上涨行情走完了，KDJ才出现金叉，等你进场做多以后，行情开始回落，你被挂在山顶，高处不胜寒，然后站岗等着行情涨回来，每天吃不好睡不好，折磨自己。
有人说把技术指标当成反向指标，不就可以了吗？呵呵，对不起，行情万一不是小幅上涨波段，是大幅的上涨趋势行情的时候，你却与行情反着做空，你会死的更快，快速上涨的行情会很快把你拉爆仓，你会捶胸顿足的说：“我等了这么久，这么大的一波牛市，我却做空爆仓！”你恨不得把电脑砸了，久久不能原谅自己。
这种情况很可能会伴随你好多年，甚至终身都走不出来，因为大部分人都被困这个层面迷失了自己。这类人也是金融市场的永动机，源源不断的给这个市场贡献着新鲜的血液，金字塔尖的盈利者赚的利润主要来自于他们。
突然有一天，你意识到，技术指标和固定的交易法则，只会让你的判断陷入混乱，甚至你怀疑编写技术指标的人也只是看图说故事，从几十年的市场行情数据中挑出吻合自己理论的情况，然后截图编写成了一本书，固定交易法则的发明者也是发现法则失效后，写了一本书，然后鼓吹自己的理论，骗骗消费者，赚取丰厚的版权费，最后离开市场，这在华尔街屡见不鲜。
你经过大量的调查，你发现：
均线系统买入法(葛兰碧八大法则)发明者葛兰碧，最终破产离开市场。
波浪理论发明者艾略特，只是个会计，一辈子没有做过股票，他的继任着，小罗伯特.普莱切特，在1987年美股大跌之后天天到处演讲，说美股将进入长期熊市，并且自己长期做空，结果美股很快创出新高，又涨了13年，他亏了一大笔钱以后，从此销声匿迹;
江恩理论的发明者江恩搞出了一大堆复杂的理论，有角度线，有四边形，有六角形有占星术、 、结果江恩晚年破产，穷困潦倒:
被无数国人奉为华尔街最伟大的操盘手的杰西利佛摩尔，晚年破产自杀;
著名的海龟交易法则的发明人丹尼斯，在1987年股市崩盘后亏损60%以后，一蹶不振离开市场。
注:(甚至有专门的短线基金公司，利用”反海龟交易法则”来猎杀这些“海龟”，他们叫做喝”海龟汤(TurtleSoup)”法则。琳达·华斯基和拉利·康诺在他们的书《华尔街精灵--屡试不爽的短期交易策略》明确了这种海龟汤策略的有效性，当大量的散户(海龟)固守自己的海龟交易法则的时候，更大的金融大鳄很容易知道他们的计划，故意利用少量资金造成假突破拉高，吸引海龟入场，然后反向操作，迫使海龟止损而自己获利，这种方法屡试不爽。这就是市场，当一种方法被证明有效，大量散户聚集的时候，一定会招来"大鳄"的猎杀。就跟海洋中聚集的鱼群容易遭到海豚围猎一样的道理。
学习是没有错的，但是如果你指望学懂一门理论，就能在这个市场稳定盈利，并且执迷不悟的人，我建议早点离开这个市场。
我本人在这个层面也是停留时间最久的，直到有一天的顿悟：
我发现了，没有人能通过技术指标准确预测市场，技术指标也是猜的，既然是猜的，为什么我不自己去猜，而一定要迷信技术指标呢？通过思考，我发现了做交易最重要的原则----概率。
顿悟后，我马上扔掉了廖英强的《我的成功之路》，《股市聊聊吧》和江恩的各种理论等一共20多本书，是扔掉，不是卖掉，因为我连卖都懒得卖，我想让这些书马上消失，这些糟粕困扰了我很多年。
如果你能明白概率，那么小学阶段毕业了，你进入到最后的不到10%的人群里面，也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界。
三：中学生阶段，概率的世界
进入这个层面以后，你会发现其实没有人能准确的预期市场，市场的任何行为都是概率的结果，市场第二天可能涨，也可能跌，你只需要对可能性做出相应的计划就是了，结果并不重要，重要的是市场所有的可能结果，都落在你的计划范围内，你的计划永远都不会失控。
概率包括了“三率”：
第一，胜率：每次建仓到平仓，是盈利还是亏损？（其实这样理解不对，这也是中学生和大学生思维的区别，以后会讲，这里为了方便理解，暂时定义为盈亏）；
第二，赔率：也就是盈亏比，每次做出的计划，如果赚钱盈利多少，亏损的话亏损多少；
第三，破产率：也就是仓位控制或者叫做资金管理。
（1）第一：胜率
举个例子，我和你玩抛硬币的游戏，每人1000元筹码，抛一次赌1元，正面我赢，反面你赢，我赢，你给我1元，你赢我给你1元。你会觉得这个游戏很无聊，因为从概率上来讲，如果次数足够多，样本空间足够大，你和我的胜率都趋近于50%，我们在玩一个永远没有胜负的游戏。
但是如果情况特殊一些，比如地面不平，是一个砖头铺成的路面，硬币有一定概率掉在地上的时候，是竖起来夹在砖头缝隙里面的。这种情况如果判定算你赢，那么概率的天平就不平衡了，通过统计1000次的结果，有10次是这样的情况，也就是1%，也就是你的胜率变为了51%，我变为了49%，胜率变得不平衡了，那么这时候，还是赌1元，我觉得你可能恨不得一天跟我玩成千上万次，因为你知道你有胜率优势，只要次数足够多，你迟早赢光我的1000元，让我破产。
赌场里面就是利用这一点胜率的不均衡赚钱的，有一种骰子的玩法，是押大小，三个筛子，数字之和是3~18，如果是3~10算小，11~18算大，赔率2倍，也就是你押1元，你赢了给你2元，输了扣1元，看似胜率是50%，但是赌场规定，只要是三个数字相同，比如三个6，三个3，三个1，就算赌场赢，结果赌场的胜率就变为了51.35%（自己去计算），一天赌场可能要玩上万局这样的游戏，而且客人不一定都押最低赌注，所以从概率上，只要样本空间足够大，赌场包赚不赔。
美国有很多高频交易公司也是利用这一点来盈利，注意这里的高频交易可不是指炒单，不要以为你一天坐在电脑前，不断利用分钟线交易，利用胜率的微弱优势，不断累积利润就叫做高频交易了，这种做法在美国看来已经很low了，高频交易公司一天的交易量高达10万笔以上，设备用的美国军方的微波通讯技术（价值一般在5000万美金以上），交易的延迟时间单位是微妙（最近听说向纳秒迈进），我们的光纤网络的延迟单位是毫秒，1秒=1000毫秒，1毫秒=1000微秒，也就是说我们的光纤网络的延迟时间在他们看来是超级慢动作，他们把设备直接架设在纳斯达克的交易所机房内，利用最近的物理距离，优先成交后，然后提高一点报价在提供给市场，赚取微弱的价差。
问你们一个数学题：如果每1笔的胜率是51%，那么每天要做多少笔交易，当天盈利的概率是99.99%？根据数学建模，答案大概是大于10万笔交易，也就是说高频交易公司每天要做10万笔交易以上，可以保证当天赚钱的概率是99.99%。
高频交易公司Virtu Financial在2014年在美国提交IPO申请准备上市，为了上市不得不公开他们的财务报表，结果发现该公司在1238个交易日里，只有1天是亏损的，2013年营收为6.65亿美金，利润为1.82亿美金，同比增长8%。
（2）第二，赔率
再来看赔率，如果地面是平的，不可能有硬币竖着的情况，那么改变一下赔率，比如你赢，我给你1.05元，我赢，你给我0.95元，胜率不变，赔率变成了1.05/0.95=1.10，你一样会拼命和我玩这个游戏，一直到赢光我的1000元。
喜欢打麻将的朋友一定知道这个原理，就是所谓的麻将高手，经常是输小牌赢大牌，从胜率上看，他胡的次数不多，但是最终赢得钱确很多，因为他们知道赔率这个概念。
其实做交易的赔率的思想和打麻将完全一样，在交易中非常重要，其实做过几年交易的人都明白一件事，很多交易者的交易胜率能达到40%就已经很不错了，所以失去的胜率优势只能靠赔率来弥补。
请问你，若一套交易系统的胜率只有30%，但赔率可以达到1赔3，也就是盈利是亏损的三倍，你认为怎么样呢？我会说，这是一套不错的系统。为什么呢？仔细看分析；
10次为一个交易周期，每次赚就3，赔就1。
10次全亏， 亏10；
9次亏，1次对， 亏6；
8次亏，2次对， 亏2；
7次亏，3次对， 赚2（请注意，这就是30%胜率，赔率一赔三的情况）；
6次亏，4次对， 赚6；
5次亏，5次对， 赚10；
4次亏，6次对， 赚14；
3次亏，7次对， 赚18；
2次亏，8次对， 赚22；
1次亏，9次对， 赚26；
10次全对， 赚30。
因此，你还认为赚钱的根本在胜率么？是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错，最后账户仍在赚钱呢？是不是可以理解海龟交易法则的创始人丹尼斯说他95%的交易都亏钱，赚钱的交易只是5%，还可以创造如此大利润的原因，所以，你是不是该改变一下你仰慕高手的标准了？人往往会被表面的东西所吸引（胜率），而忽视更重要的东西（赔率）。
赔率才是交易员要考虑的根本问题，好好体会下索罗斯的这句话吧：
你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱，错误的时候会亏多少钱。
---------索罗斯
（3）第三，破产率
还是抛硬币的例子，你我各有1000元，我把胜率优势和赔率优势都给你，地面是不平的砖头地面，你有51%胜率，然后你的赔率还是1.10，但是游戏规则修改下，不是你赢了赚1.05元，输了亏0.95元了，而是赌注提高1000倍，你赢了赚1050元，输了亏950元。那么最后谁赢就不一定了，因为你虽然占有胜率和赔率优势，但是破产率太高了，你很有可能第一次就输了，然后再也没钱玩第二次了，你破产了。
这个例子就说明仓位管理或者资金管理的重要性，无论你多有把握，你也不能把所有筹码压在一次机会上，并且你还要计算好，每次如果行情押错了，你的最大损失是多少，你能不能承受，这就是仓位管理。
也就是如果你有把握在长期的市场交易中取胜，你也必须计算好，你可以承受多少次损失，而不破产。比如，你每次计划损失2%就止损，那么你可以交易50次才破产，那么你有信心在交易10次以后就开始盈利，那么这就是一个安全的系统。
要知道，交易世界的盈亏是非线性的，不是每次交易一定能赚钱的，它是一个概率统计的结果，如果认为从情绪思想上改变胜率，造成亏损，很可能导致交易盈亏的不均衡。
交易员有句著名的话叫做：“赚大赔小，生存第一”，前一句讲的是赔率，后一句讲的是破产率，而纪律是始终把每一次操作控制在合理的比例中的一种心态均衡术。
（4）从人性的角度去考量，为什么生存第一这个环节，在实践中总是被忽视呢，原因如下：
人性导致人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。因为这种急于致富的心里，导致重仓，频繁交易。
重仓交易会导致两种结果：
一种是大赚，因为思想指导行为，行为变成习惯，习惯决定命运的关系，所以下一次还是会重仓，最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱，甜蜜的诱惑而已，因为你思想里重仓这个观念，导致你必定死于这个市场，早晚而已。
一种是大赔，大赔我们可以从数学角度去考虑一下：
亏损5%，后期要打平需要盈利5.26%；
亏损10%，后期打平需要盈利11.11%；
亏损20%，后期打平需要盈利25.00%；
亏损30%，后期打平需要盈利42.86%；
亏损40%，后期打平需要盈利66.67%；
亏损50%，后期打平需要盈利100%；
亏损60%，后期打平需要盈利150%；
亏损70%，后期打平需要盈利233.33%；
好了我不往下继续列举了，有兴趣自己算，一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。所以你的资金可以支持你的交易系统玩多少次，可以进入盈利的循环，这个就是破产率的计算。
（5）概率世界的非线性思维方式
我们经常听到交易的短期收益是“非线性”的，什么意思呢？我举个例子：
线性函数：
一个人去公司上班，一个月21个工作日，周末休息，按天发放工资，一天200元。如果他一个月没有缺勤，上满21个工作日，那么他的工资是 200x21=4200元。他的工资随着工作日增加的表现是一条直线，工作日越多，工资稳定直线增长，这就是“线性函数”。
非线性函数：
一个麻将高手去打麻将，一个月也打21个工作日，周末休息，每天打50局。那么统计他的每天收益是这样的，第一天：赚200；第二天，亏80；第三天：亏70；第四天：赚350、、、、、第二十一天：赚300。结果统计下来，盈利6500，亏损2300，净赚6500-2300=4200。但是从图表来看，他的收益随着时间推移不是直线，而是跳来跳去，但是从21天的总体收益来说，他是正的，这就是“非线性函数”。
所以概率世界对盈亏的理解，不能按照常规世界去理解，它是一个大数据统计的结果，结果的正负需要大量的样本空间元素，不能简单地看独立的事件和短期的结果，去做出判断，容易形成偏差。
所以我见过很多人说，他能每天盈利多少多少万，这种人我都不想点搭理他，因为他逻辑上违背了概率的非线性思维，一定是骗人的。
到此为止，你基本上走上了正确的道路，你的交易开始围绕概率做出计划，你开始盈利了。但是你会发现你的盈利并不稳定，你往往某次押注太多，而止损过大；或者押注太少，做对了行情，但是盈利太少；或者你由于太过于谨慎，而错过了行情而懊恼；你的账户可能是前几个月大幅盈利，然后后几个月又亏了回去，资金净值曲线像心态图。你很困惑，你意识到在金融市场，稳定盈利才是高于一切的。
巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司投资50年，平均每年盈利只有19%，结果造就了世界首富。索罗斯40年每年盈利23%，造就了180亿美金的财富。你发现你的月盈利往往能达到50%甚至更高，但是你的年平均收益经常是负的，你终于意识到“稳定”二字是多少重要，爱因斯坦说：“复利是世界第八大奇迹，威力超过原子弹。”，是多么深刻的一句话。没有稳定的复利积累，无论你多么努力，账户净值也只是心电图而已。
你需要一种机制，保证你操作的稳定性，从而实现稳定盈利。想到了这一层，你的中学生涯可以结束了，进入了大学时期，也就是下一个层面，心态管理层面，也就是纪律层面。
四，大学生阶段：心态的管理---纪律
其实除了上一个层面的“三率”，还有最重要的“一律”，就是：纪律“。纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起，并且能够实现重复性操作的执行力。能做好这一层面的人，已经到了金字塔的顶部，只占到所有交易者的1%左右。
在这个层面，交易者一定要明白一件事，就是用纪律去统领一切概率的可能性，我希望大家努力地去理解。
（1）盈亏，不是作为判断这笔交易是否成功的根据
做交易嘛，最重要的就是赚钱，但那属于一段时间的交易结果，而对于每一笔交易而已，盈利与亏损都是不确定的，按照交易系统做的一笔交易，可能是亏损的，不按照交易系统做的交易，也可能是盈利的，所以不能以盈亏来作为自己这笔交易是否成功的依据。
做过几年交易的朋友，肯定明白一个问题，你越是注重盈亏，你越是赚不到钱。你过分专注于你头寸的浮盈或者浮亏，浮盈一点就马上想落袋为安，浮亏加大，反而幻想能扭亏为盈，或者你如果开多单后，行情下跌，你止损，刚止损不久后行情就开始上涨，最后甩掉你开始一波行情，然后自己就开始后悔。过分专注账户头寸的盈亏，你的心态就会被甩来甩去，失去执行力。
（2）纪律（心态）：是否执行计划，作为自己胜败的依据
在纪律的贯穿下，围绕概率做出计划。交易计划制定好了，就看执行力了，按照计划去执行，如果执行了，就是”胜利“，没有按照计划执行”就是“失败”。只要认真关注对交易系统的执行力，最后必定盈利，盈利其实只是计划的副产品。
在桥水基金的CEO雷·达里奥 的《原则》一书中描述了一级效应，二级效应和三级效应的概念。简单的说，你要达到高级别的目的，就要忍受或者忽视低级别的痛苦。
比如你想健身获得好身材（二级效应），你就要忍受健身中的肌肉痛苦（一级效应）；你想身体健康（二级效应），你就要忍受不能吃各种你喜爱的含高脂肪，胆固醇，糖分的食品（一级效应）。
同样道理，如果你想在市场长期稳定盈利（三级效应），就必须坚持关注对交易系统的执行力（二级效应），并且忽视盈亏（一级效应）。其实纪律就是把上述过程一遍又一遍的机械性地重复，直到形成一种习惯。
（3）良性的循环可以让你稳定盈利，恶性循环让你持续亏损
良性循环是：按照交易系统执行---盈利----自信---继续执交易系统---盈利---自信
恶性循环是：违反交易系统---亏损---沮丧--急于扳回损失--亏损--情绪失控---乱操作---大亏
一些恶性循环的例子：
比如本来你通过几百次交易统计，找到了胜率和赔率最高的形态去交易，结果连续止损了三四次以后（假设三四次连续止损在系统中是正常的情况），但是你的心态不平衡了，开始不服气，和市场闹情绪，丢掉了原来的计划，开始追涨杀跌，或者抄底摸顶，你背离了你的高胜率和赔率系统，结果胜率赔率大幅下降，最后导致大亏。
或者是你总是感觉你的某次机会是包赚不赔的机会，错过太可惜，你无形中放大了胜率，你想，本来应该下10张标准合约的，盈利30%，但是如果你下20张合约，那账户可以盈利60%，多好的机会啊。结果你违背了你的系统，放大的仓位，无形中大大提高了破产率，本来可以行情反向走20%你才爆仓，结果由于仓位增加了一倍，10%就爆仓破产了。结果很不幸，交易所半夜修改规格，你做的品种第二天开盘很快跌停，然后连续三天，你爆仓了。
你内心无形中放大机会的胜率，往往可以导致你不自觉的增加仓位，加大破产率。
这些都是交易中导致走向恶性循环的一些例子，那么说到这里，大家就明白了，稳定盈利的关键是在于如何保持始终纪律的执行。所以要想办法走向良性循环，并形成习惯。
（4）行为习惯的改变能力
《幽灵的礼物》这本书里面讲了两部分一部分就是操作，第二部分是行为习惯的改变，我第一次读这本书的时候，对第一部分操作很感兴趣，但是过了几年再次读这本书的时候，我觉得第二部分才是核心内容。
有句话叫做江山易改、本性难移。交易者里面大家性格各异，性格差异性造成了多彩的世界。有个性，这个没错，我们彼此交朋友，只要人的人品不坏，性格有棱角都可以相互包容，也不影响你的正常生活。但是在交易的世界，如果你的性格有一点点棱角，都可能造成亏损，赤裸裸的亏损，所以市场迫使交易者必须对自己的性格经行调整，我们不能骗自己，我们必须对自己100%的忠诚。
我们必须谨小慎微，一只眼睛盯着市场，一只眼睛盯着自己，一遍又一遍的审视自己，有没情绪失控？频繁交易？不按照计划进行？放大盈利预期从而加重仓位、、、、、虽然我们成人了，但是我们必须像小孩子一样对待自己。
从改掉坏习惯的角度来看，小孩子其实挺幸福的，犯了错误，老师和家长一定会很快出来指责或者惩罚，让小孩子很快就能记住这件事是错误的，并且以后不再犯同样的错误。但是在交易者中，没有人监督自己，规则是自己定的，可以随意修改，所以我们一遍又一遍的纵容自己，这就造成了我们总是再犯同样的错误。
比如吸烟有害健康，烟民大部分都有戒烟的经历，但是大部分都失败了，原因很简单，自己制定的规则对自己的约束力不足。如果有一条法律，吸烟的人只要决定吸烟要去公安局备案，如果发现再次吸烟，拉出去枪毙。我估计戒烟者99%能戒掉。
所以，我们不要以为自己成年了，就了不起了，其实我们的内心一样需要约束和监管。
（5）如何改变习惯：寻找适合自己的方法
所以，我们不要以为自己成年了，就了不起了，其实我们的内心一样需要约束和监管。具体方法还是要自己去找，适合自己最重要。
比如我戒掉频繁操作的过程，我每天提前写好交易计划，并且规定交易次数，然后打印出来，然后签字送给老婆监督，然后第二天让老婆检查账户，看看符合不符合昨天的内容，如果不符合当面罚跪。怎么样，我也是一个好面子的男人，哪里能受得了这个屈辱，这件事坚持了半个多月，我就彻底戒掉了频繁交易的习惯，交易次数到了以后主动关电脑，出去散步。
小插曲，为什么老婆监管半个多月就不监管了呢？不是我意志力不强，是我老婆看到我账户的盈亏波动后受不了，女人嘛。总是和我吵架，所以中止了，但是我发现我的习惯已经改过来了。记得一本书上说，一个新的行为习惯的养成只要21天，还是有道理的。
我见过的想改变自己行为的方式还有很多，甚至有的很残忍，我见过一个做交易的朋友，总是抄底摸顶亏损，结果他犯一次错误就拿烟头烫一次胳膊，想改变这个坏习惯，最后在他胳膊有6个烟疤以后，他彻底改变了。
不管什么方法，记住不要指望自己的自控力有多么高，找到一些类似适合于自己，甚至类似教育小孩子的方法，让自己彻底改变。
（6）为什么要改变自己不好的行为习惯
因为盈亏同源，你要想稳定盈利，不光要盈利，还要控制亏损。我做了2年大概1400多笔交易的记录，我发现我只要把抄底摸顶、频繁交易、重仓交易，、情绪不稳定时候的交易造成的亏损去掉，我的账户将大幅盈利，所以行为习惯的改，变直接造成了你到底是盈利还是亏损。
我见过一个交易员，号称期货交易做了18年，鸡汤和大道理给你讲一堆，结果一问18年亏了600万，到现在还没有稳定盈利，我从细节看得出，他在讲道理的时候什么都知道，一开始交易，不良习惯就总是伴随着他，也就是他始终没有把这些道理，具体到如何改变自己的行为习惯上去，从而造成了18年的亏损，可悲的是，他现在还是没有意识到这一点。
其实做交易是一个“认知”需要不断提升的行业，和交易的年龄真的没有关系，如果没有提升认知，你的”思维能级“和交易2~3年的新手是一样的，而且他们还容易产生一种”倚老卖老“的思想，动不动以”老子吃过的盐比你吃过的饭还多“的想法自居，让自己的思想进一步固化，这是很危险的。类似于这样的交易者其实很多，请大家引以为戒。
（7）前后保持操作的一致性
麻将高手不是每天都能赢钱，但是他知道依靠自己的打牌规则，累积下来的一个时间周期内，打的牌局数量如果足够多，赢钱是大概率事件，他要做的就是保持每一局的牌，都按照自己的规则去打就是了，也就是关键是保持操作的一致性。做交易也是一样的道理。
本来你计划交易10次，3次较大赔率的盈利就可以覆盖7次亏损，但是如果交易开始就出现连续3次亏损，那么这个交易者的心态是不是还能保持平静，而不怀疑自己？你还能坚持原来的计划吗？
这里有一个例子：
《海龟交易法则》中作者在1998年交易可可期货的例子，让我印象很深刻，他利用海龟交易法则，在1998~1999年的10个月当中，做了28笔可可交易，在前6个月，他连续交易17次都是亏损，结果最终10个月里面，他大幅获利，交易28笔，胜率14%，赔率（盈亏比3.5），亏损22355美金，盈利78256美金，净利润55903美金。
如果换作是你，你能在6个月亏损17次，还继续坚持你的交易系统吗？所以拥有一个预期为正的交易系统，也许很重要，但是能坚持操作的一致性，更为重要。
在你不能保证你的系统预期一定为正的验证阶段，你一定要降低破产率，充分的验证，保证样本空间数量的足够，然后根据概率的思维去统计自己的数据。不然如果破产率较高，一旦连续亏损几次，即使这种情况在正常的概率范围内，也会干扰你的判断。等交易系统成熟以后，你才可以尝试慢慢加大破产率，从而使得自己的交易风险可控，并且收益最大化。
（8）沉没成本，赌徒谬论和心态归零
沉没成本是指你无法挽回的成本，你交易今天不小心亏损了账户的5%，你开始痛心疾首，开始自责，早知道不开这个仓就好了，早知道我反向做就好了，早知道今天我不开电脑出去和朋友打牌就好了、、、、、
你要知道，不管你怎么责怪自己，这5%是永远不会回来了，这叫做“沉没成本”，如果你想继续心态平静的交易下去，你必须接受它，让自己的情绪马上回复正常，因为下一次的交易，和你上一次赚多少钱或者亏多少钱毫无关系。
赌徒谬论是指一部分赌博的人相信运气，上一次亏了钱，那么这一次大概率就能赚钱。其实这是个谬论，就和抛硬币一样，其实每一次是正面或者反面的概率都是50%，也就是说，每一次赌博的结果，和上一次的结果没有任何关系，做交易也是一样，所以不要让上一次的结果影响到你。
知道了上面的两个原理，就要学会心态归零，不管你上一次交易是大赚还是大亏，总结完成功和失败的原因以后，把原理记住，然后忘掉这次事情，重新开始，要做到心态归零，千万不要把上次的交易结果对心态的影响，带入下一次交易。
（9）时间框架的选择问题
有的人喜欢做短线，有的喜欢中长线，但是不管做什么周期，都要保持操作周期的一致性。比如我喜欢做中长线，就喜欢看日K线，只有当日K线处于有效性很高的边界时，我才会从小周期中寻找入仓机会。
很多交易者的交易周期是混乱的，比如做短线的，本来看的是5分钟K线，结果被套住了，然后就开始看日K线，从日线上找支持自己持仓不止损的理由，然后死扛，这样跨周期操作是很危险的。做中长线的，本来是看日K线的，结果为了寻找好的入仓机会，天天盯着5分钟K线，结果频繁交易、频繁止损，陷入了短线交易的泥潭。
(10)避免交易系统的程序化历史回测陷阱
胜率和盈亏比要等行情走完才知道，但是你交易系统的预期是正还是负，一定是通过你长期做单的统计结果。这里再强调一下，是"自己长期做单的统计结果”，不是把你的系统编个程序去跑历史回测，你以为这样能偷懒，很快算出你的系统预期为正还是负?错了，历史回测的结果和实盘的结果往往相差很大，原因做过程序化交易的人一定知道的:过度拟合，时间框架跨度不同，模拟和现实成交价格偏差，滑点等等问题。所以自己的交易系统必须放进实盘去检验，然后自己做出统计。
我修改一次程序化交易系统，往往要实盘检验3个月以上才算可靠。根据实盘统计，你要从概率上挑出高胜率加高赔率的操作，看看有没有共性和重复交易的可能性，然后也要挑出低胜率，大幅亏损的操作，并相办法克服掉这样的操作，你计算一下，如果去掉这些大幅亏损、情绪化、不按照计划操作的单，如果你的盈利是正的，那么就已经得到了一个预期为正的交易系统，剩下的一作就是保持优热提作的重复性和一致性努力去掉各种不按照计划操作的做单习惯如果真的做好了这一切，你的系统就成型了。玩交易就是玩个性，这个系统就是属于你自己的，是你能深刻理解，别人效仿不了的系统，这是你的核心竞争力。说白了，还是一个提升认知、克服不良习惯的过程这个过程不能偷懒，必须去实盘验证。
如果能把上述十点做好，就有了比较好的纪律感，那么做交易就进入了1%绝对盈利者的范围了。这些朋友交易风格很稳定，收益也很稳定，已经在市场中是很不错的交易者了。
但是他们离大师的境界，还有一点距离。那么大师的境界，是怎么样的呢?
五、交易的成长过程，不容易跨越
从幼儿园阶段到大学阶段的交易状态，是一个渐变的过程，几乎每个交易者都要经历，这个过程是不可跳跃的。有的朋友以为看到了大学阶段，就觉得不需要经历小学和中学了，其实是不行的，原因就涉及到”知识“和”智慧“本质性区别的问题，知识是可以通过学习获得的，智慧只能通过体悟和实践获得，而且“熟知”不等于“真知”。
说到这里，我想起一件有意思的事情，小时候我住在外婆家，那时候外婆住是民房，冬天北方家里要生炉子取暖，然后过几个小时要往炉子里加煤，炉子的盖子用一个钳子拿下来，放在地上，那个盖子是很烫的。然后家里有只小狗，总喜欢在炉子旁趴着取暖，外婆怕它被盖子烫着，就先把它赶走，结果有一次，小狗趁外婆不注意，还是跑过来，结果趴在了盖子上面，然后我就听着一阵惨叫，还有一股焦糊味道。从那以后，小狗只要看到外婆加煤，它就跑的远远的，再也不敢靠近炉子。
这个故事说明了一个道理，很多事情如果不亲身经历，体会是不会深刻的，除非你自己亲身经历一遍，对于小狗，外婆赶他走，是”熟知“，知道烫是“真知”。
教育孩子也是这样，家长千叮咛万嘱咐，这个不要做，那个不行，其实这样的孩子是没出息的，还不如告诉他有坑和后果，然后允许他去踩，只要后果不太严重就行，这样实践过以后的小孩子的生存能力要远强于“温室里的花朵”。
即使你把我今天写的内容看10遍，你可能都不一定真的明白，你一定要去实践，不实践始终是纸上谈兵，没有通过实践得到感悟，就无法形成你自己的”智慧“，而智慧是一种说不出的大道，这也是为什么《金刚经》里面那么多”不可说，不可说“，因为智慧真的很难说出来，只能通过比喻讲给别人。
做交易需要的是智慧，所以还是需要自己去验证的。那有人可能会说，既然都要自己实践，那干嘛还要学习呢?答案是师傅领进门，修行在个人，有人引导，你摔倒了就马上知道对错，没人引导，你可能要在一个地方摔倒多次还无法自拔，甚至永远都是原地绕圈，可以节约多年的探索。但是引导不代表你不需要走路了，路还是要自己去走（实践）。
六、需要通过提升认知，来彻底彻底克服不良习惯
在交易认知没有达到一定高度的时候，你依然无法驾驭好交易系统的，总时不时地犯各种交易大忌，类似于练武一样，没有内功，你学到的招式只是花拳绣腿，好看但不实用，只有练就了内功，你练到的招式才能发挥出威力。
我曾经的一个习惯，就是抄底摸顶，关于抄底摸顶，我看了很多书，有两种说法，一种是说交易一定要顺势交易，抄底摸顶是逆势操作，绝对不要抄底摸顶，要把抄底摸顶的想法从自己大脑中彻底删除；还有一种说法是，如果不抄底摸顶，等趋势走出来，行情都快走完了。
施瓦格的《金融怪杰》里面对华尔街著名交易员保罗.都铎.琼斯（也是我喜欢的交易员）的采访中，琼斯说：“别人都说不要抄底摸顶，但是我的大部分钱都是抄底摸顶赚的。”
当时我当然认为保罗.都铎.琼斯是对的，偶像嘛，而且要利润追求最大化，抄底摸顶如果做对，可以吃到一大段行情，艺高人胆大，说不能抄底摸顶的人，其实都是没本事的人给自己胆小找的借口而已。所以我的交易系统有很长一段时间，是把抄底摸顶当作主要操作模式的。
结果大概经过2年，我对期间1400多笔交易做了详细的统计，其中哪些是顺势单，哪些是震荡单，哪些是逆势单（也就是抄底摸顶单），我发现了一个问题，我抄底摸顶的逆势单，胜率只有23%，那赔率呢？其中是有几笔很漂亮的单，赔率甚至超过了50倍，但是残酷的现实是：总体来说，亏损是盈利的3倍以上，也就是亏损远大于盈利。
那为什么亏损这么多，我自我感觉还良好呢？因为人性的特点，总是对自己经历的辉煌的一面记忆深刻，对痛苦的一面选择回避或者遗忘。我终于意识到抄底摸顶是一个很不好的习惯，至少它不适合我，曾经我还把它放在交易系统中，所以我就砍掉它了。
所以提高认知和改掉不良习惯，比完善交易系统重要的多，如果你把频繁交易、抄底摸顶、重仓交易、情绪化交易这些不良习惯，都通过提升认知的方式彻底改正了，你的交易系统是不会差的。
七、如何提高自己的交易认知？
提高交易的认知水平：
1，学习，求知若渴，多看书，看有干货的书；然后思考，看看现有的认知和书中的思想有什么差异，谁是对的。
少看鸡汤，鸡汤除了在亏损的时候，用来自我安慰以外，其实没什么用。
2. 一定要做交易记录，交易记录要记详细，每笔进场的理由是什么，当时的计划是什么，当时的心态、情绪，都要记录，为了以后总结的时候用。
关于写交易日志，你认真总结了，你才会发现自己的很多问题，这些问题很可能是你忽略的，甚至自我感觉良好的，而且写总结这个东西，你越写越爱写，因为：第一，总结本来就是帮你大脑把知识、思路归纳和梳理的一个过程；第二，其实，写总结是交易员自己和自己的对话，交易员是一个很孤独的行业，交易是“内求”的行业。
3，定期（比如3个月）统计和总结一次，哪些单是顺势，哪些是抄底摸顶，那些是震荡，胜率、赔率如何，当时的心态如何，频繁交易了多少次？重仓交易了多少次？情绪化交易了多少次？这些不良习惯造成了多少亏损？
只有认知水平提高了，你才能把“熟知”变为“真知”，你才有从内心深刻体会，从产生克服不良习惯的动力。
八、不预判，只相信交易信号
先讲一个故事：出自《吕氏春秋·离谓》。故事是说春秋时期一个叫邓析的人（据说是历史上律师的鼻祖），教人打官司的故事。郑国有个富人的父亲，不小心掉河里淹死了，被一个渔夫打捞了上来，渔夫向富人要了极高的价格，将富人的父亲尸体卖给富人，富人很不满，便去找邓析寻求解决办法。邓析告诉他：“不着急，他除了卖给你，还能卖给谁呢？”富者依计行事。过了几日，渔夫着急了，尸体腐烂发臭，他也去找邓析寻求意见，邓析告诉他：“不着急，他除了到你这儿买，还能到哪儿呢？”最后尸体烂在路边，造成了很坏的社会影响。
从逻辑上看，两套说法都没有错，但是为什么造成了很坏的结果呢？这就说明了一个问题，逻辑是为意识服务的。哲学家奥修在他的《天下大道》中，做个一个比喻：“逻辑其实是个妓女，谁给钱就为谁服务”，虽然不太好听，但是很有道理。
其实想想，我们做任何事情，其实都是先有个念头（意识），然后才开始给它匹配一堆逻辑，或者说是借口，所以说逻辑其实并不重要，它只是为意识服务的。
我想说明一个什么道理呢，那就是所谓的各种证券分析师、股票评论员、投资专家在新闻中的逻辑，其实都不一定是真的事实，只是他们念头的副产品，你会发现他们“马后炮”水平很高，例如股市上涨了，他们会找出一堆逻辑和理由，像什么货币放水、地产放松、经济显好等，想找利多逻辑，一堆逻辑等着你捡；如果股市下跌了，一堆利空逻辑和理由全都出来，像什么国家想收紧货币政策、证监会调查股票坐庄、IPO较多等，想找利空逻辑，一堆逻辑等着你捡。欧元兑美元今天涨了，他们会找到一堆逻辑和理由为今天的大涨做出一堆解释（什么美国加息预期降低，什么欧洲CPI通胀增加，什么欧洲退出QE预期可能提前、、、)。任何一个时刻，都有利多逻辑和利空逻辑，所以无论行情涨跌，你都能很容易地事后诸葛亮地找到对应的逻辑。不明白这个原理的朋友，很可能会认真学习这些逻辑，但是你会发现，如果你不是很资深的基本面研究者，那么这些逻辑永远只能事后解释，并不能用来预测行情，这些专家也会有预测，但是大部分都不准，即使准确，也是概率，偶尔猜对了罢了，因为下一次预测，他就会失效。
《海龟交易法则》的丹尼斯知道这个道理，他在挑选优秀交易者的时候，有一条原则，就是如果这个交易者没有主见，听从了经纪商或者分析师的建议而改变自己的主意，那么他立刻会被交易团队开除。
另外， 炒作的东西不一定是真东西，媒体需要题材做新闻，股票需要风口来炒作、拉高，政府需要热点做经济增长点，老百姓就被忽悠来忽悠去。像前几年炒作的3D打印机一样，其实这个东西30年前就有，没什么新意，发展到今天还是关键材料问题没有解决，所谓3D打印，就是把一堆粉状的材料粘合到了一起，硬度较低，放在旅游景区给游客打印个3D头像玩玩还行，工业上根本达不到应用级别的质量要求。
逻辑还有一个危险性，就是如果你过于相信逻辑，逻辑会在交易中自我强化，你会在交易中变得固执，你的逻辑支持你做多，但是行情开始下跌，你就会搬出自己的逻辑，然后检查一遍，感觉没有错，然后就是盲目坚持，甚至还逆势加仓，最后造成亏损越来越大，等到你不得不怀疑自己的逻辑的时候，亏损已经很大了，无法挽回了。
这条原则告诉我们，如果我们不是很资深的基本面研究员，那么：
a，逻辑真的不重要，因为分析逻辑需要时间，逻辑对不对还需要检验，所以索罗斯有句名言，叫做：”有行情先入场，后分析。”
b, 不要听从别人的建议，坚持自己的交易系统才是王道，甚至不需要逻辑去交易，出现信号就入场，只相信交易信号。
九、不左不右，坚持交易系统
什么是左倾冒进主义？
提起信念，就跟打了鸡血一样天不怕地不怕，像天平天国的士兵一样，加入拜上帝教，然后给你念几句咒语，然后士兵就大喊着“刀枪不入”的口号，往英军的步枪大炮底下冲，那不叫信念，那叫有勇无谋。
我在交易中也犯过这样的错误，盲目自信，导致在做盘的时候太执着，而不会变通，扛单、频繁交易、重仓交易、赌气交易，这些错误我都犯过，其实都是盲目自信的结果，觉得自己最牛逼，人定胜天，结果最后损失惨重。
什么是右倾投降主义？
有一个友人，只要一下单就手抖，他被亏损搞怕了，心理已经有阴影了，面对机会不敢下单了，很有把握的行情，结果最后只下了一个小单。我把这种人叫做“残疾人”，他已经向这个市场投降了。
我们做交易，其实要么是太左倾冒进，盲目放大胜率的可能性，表现往往是重仓操作、频繁操作，因为怕错过机会；要么就是太右倾，做单太谨小慎微，明明是很好的机会，不敢下单，眼看机会错失，又开始后悔不已。或者不管什么情况，都用很小的单操作，甚至锁单套利，觉得这样永远不会爆仓，非常安全，交易了很久，收益不多，但是稳定，但是一旦遇到黑天鹅行情，或者大单边行情，最后的亏损还是大于盈利，“辛辛苦苦几十年，一觉回到解放前”。
我们交易者不断地在左倾和右倾之间摇摆，变成了”冒进（重仓）--大亏损---谨慎---错过机会---冒进（重仓或者频繁交易）---大亏损----谨慎----错过机会、、、、、、”这样的恶性循环。所以我们不能左，也不能右，要保持前后交易的一致性，坚持交易系统。
十、在行情探讨中表现沉默，只知道执行交易系统
在“小学生”的层面，80%的人都处于一种盲目的自信，以为学习了技术指标，或者一堆交易方法以后，就可以实现稳定盈利了，其实不然。
这里面引入了“老手”和“高手”的概念：
老手：老手是在小学生的层面，盲目自信，以为自己知道，其实自己不知道，还到处高谈阔论，讲的都是看似深奥、实际没用的东西，他们没有理解各种技术指标背后的意义，技术指标只不过是对最原始的价格数据进行二次加工而已，过度的解读技术指标，其实还不如看最原始的K线。
高手：高手不同，高手在别人谈论行情的时候，更多的是“沉默”，为什么会沉默？因为在他们看来，任何事情都可能发生，他要做的只不过是对任何可能发生的事情，做好预案而已。
比如，高手在听两个人争论明天的股市行情到底是涨还是跌，就感觉跟两个人讨论明天的天气，到底是下雨还是晴天一样无聊。对于高手，不会考虑明天下不下雨，而是考虑明天带不带伞的问题（预案）。高手实在是懒得和别人争论，因为在高手的思维里，没有必然性，只有概率，你非要逼他预测明天的行情，他只会说：“明天行情会波动。”
判断交易好坏的标准和世俗的标准是不同的，如果一个不做交易的朋友问你“最近交易做的怎么样？”，那么他意思很可能是：“你最近赚了多少钱？”，而如果你回答：“没赚钱，但最近很好地执行了交易规则”，他很可能不理解，甚至不屑、冷笑，你也不要和他争论，因为你明白争论无用，也没必要去争论，沉默，继续执行自己的交易规则就行，未来盈利自然会来。
沉默其实是一种胸有成竹、自信的表现，也显示出了高手理解问题的方式，当你做好了一切可能性的预案以后，你已经波澜不惊了，甚至会感觉交易其实是一件挺简单的事情，只需要做好计划，然后看行情走就是了。
