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一、随机：有些事是无缘无故发生的
这个思想对我们的世界观有颠覆的意义。
古人没有这个思想，认为一切事物都是有因果的，甚至可能都是有目的的。人们曾经认为世界像一个钟表一样精确地运行。但真实世界不是钟表，它充满不可控的偶然。
更严格地说，有些事情的发生，跟他之前发生的任何事情，都可以没有因果关系。不论我们做什么都不能让它一定发生，也不能让它一定不发生。
一个人考了好大学，人们会说这是他努力的结果；一个人事业成功，人们会说这是他努力工作的结果。可是如果一个人买彩票中了大奖，这又是为什么呢？
答案是没有任何原因，这完全是一个随机事件。总会有人买彩票中奖，而这一期彩票中奖，跟他是不是好人，他在之前各期买过多少彩票，他是否关注中奖号码的走势，没有任何关系。
若一个人总是买彩票，他中奖的概率会比别人大点吧？的确，他一生之中中一次奖的概率比那些只是偶然买一次彩票的人大。但是当他跟上千万个人一起面对一次开奖的时候，他不具备任何优势。他之前所有的努力，对他在这次开奖中的运气没有任何帮助。一个此前没有买过任何彩票的人，完全有可能，而且有同样大的可能，在某一次开奖中把最高奖金拿走。
中奖，既不是他个人努力的结果，也不是“上天”对他有所“垂青”；不中，也不等于任何人与他做对。这就是“随机”，你没有任何办法左右结果。
理解随机性，我们就知道很多事情发生就发生了，没有太大可供解读的意义。我们不能从这件事获得什么教训，不值得较真，甚至不值得采取行动。
再完美的交通工具也不可能百分百安全，我们会因为极小的事故概率不坐飞机吗？我们只需要确定事故概率比其他旅行方式小就可以了。甚至连这都不需要，只需要确定这个小概率事件我们能够容忍就可以了。
二、赌徒谬误
假如你在赌场玩老虎机，一上来运气不太好，连输好几把。这时候你是否有种强烈的感觉，你很快该赢了？
买股票、期货、彩票都是一样。连续好几把上来就亏损的情况下，是不是觉得下一把挣钱的概率很大？
这完全是一种错觉。赌博完全是独立的随机事件，这意味着下一把的结果和以前所有的结果都没有任何联系，已经发生了的事情不会影响将来。
“大数定律”说，如果进行足够多的抽奖，那么各种不同结果出现的频率就会等于他们的概率。
人们常常错误地理解为，随机就意味着均匀。如果过去一段时间内发生的事情不均匀，人们就错误的以为未来的事情会尽量往“抹平”的方向走。如果连输几把，那么下一把就应该会赢。
但大数定律的工作机制不是和过去搞平衡，它的真实意思是说如果未来进行非常多次的抽奖，你输非常多次、赢非常多次，以至于他们此前的一点点差异就会变得微不足道。
有个笑话说一个人乘坐飞机时总带着一颗炸弹，他认为这样就不会被恐怖分子炸飞机了，因为一架飞机上有两颗炸弹的可能性非常小。
战场上士兵有个说法，如果战斗中炸弹在你身边爆炸，你应该迅速跳进那个弹坑，因为两颗炸弹不大可能打到同一个地方。
这都是不理解独立随机事件导致的。
三、在没有规律的地方发现规律
理解了随机性和独立随机事件，我们可以得到一个结论：独立随机事件的发生是没有规律和不可预测的，这是一个非常重要的智慧。
彩票分析师，相信中奖号码存在走势，相信其中的规律，所以近期多次出现的组合可能会继续出现，或者按照这个趋势可以预测下一个号码。
但这里根本没有规律，是完全随机的现象，即便存在缺陷，也需要大量的开奖后才能发现，而且缺陷的结果也很简单，无非是某个特定号码出现的可能性略大一些，完全谈不上什么复杂规律。
明明没有规律，这些彩票分析师是怎么看出规律来的呢？也许他们不是故意骗人，而很可能他们真的相信自己找到了彩票的规律。
发现规律是人的本能。
春天过后是夏天，乌云压顶常下雨，大自然中很多事情的确是有规律的。我们的本能工作得如此之好，以至于我们在明明没有规律的地方也能找出规律来。人脑很擅长理解规律，但是很不擅长理解随机性。
在没有规律的地方发现规律是很容易的事情，只要你愿意忽略所有不符合你这个规律的数据。而且如果数据够多，我们可以找到任何我们想要的规律。
有人拿圣经做字符串游戏，声称这是圣经对后世的预言。问题是，这些预言可以完美的解释已经发生的事情，但在预测未发生的事情时就不好使了。关键是圣经中有很多很多字符，如果仔细寻找，尤其是借助计算机的话，总能找到任何想要的东西。
把圣经换成毛选也一样，你会发现毛选也早就预言了中国后世发生的所有大事。
未来是不可被精确预测的，这个世界也并不像钟表那样运行。
四、小数定律
现在我们知道，数据足够多的话，人们可以找到任何自己想要的重要规律，只要他不在乎这些规律的严格性和自洽性。那么在数据足够少的情况下又会如何？
如果数据足够少，有些规律会自己跳出来，你甚至不相信都不行。
人们抱着游戏或者认真的态度总结了世界杯足球赛的各种“定律”。比如——“巴西队的礼物”：只要巴西夺冠，下一届的冠军就将是主办大赛的东道主，除非巴西队自己将礼物收回。这一定律在2006年被破解。
“1982轴心定律”：世界杯夺冠球队以1982年世界杯为中心呈对称分布，这个定律在2006年被破解。
还有一些未被破解的定律，比如——
凡是获得联合会杯或美洲杯，就别想在下一届世界杯夺冠。
中国队的“王治郅定律”：只要王治郅参加季后赛，八一队必然得总冠军，以及“0：2”落后无人翻盘定律。
如果仔细研究这些定律，会发现不易破解的定律其实都有一定的道理。王治郅和八一队都很强，0:2落后的确很难翻盘，而获得世界杯冠军是个非常不容易的事情，更别说同时获得联合会杯、美洲杯和世界杯。但不容易不等于不会发生，他们终究会被破解。
那些看似没有道理的神奇定律（正因为没道理，所以显得神奇），则大多数已经被破解。之所以神奇，是因为纯属巧合。世界杯总共才进行了80多年，20多届。只要数据足够少，我们总能发现一些没有破解的规律。
如果数据少，随机现象可以看上去很不随机。甚至非常整齐，感觉好像真有规律一样。
问题的关键是，随机分布不等于均匀分布。要想均匀分布，必须要样本总数非常大的时候才有效。一旦不均匀，人们就认为其中必有缘故（阴谋论），而事实却是这可能只是偶然事件。
iPod最早推出“随机播放”功能的时候，用户发现有些歌曲会被重复播放，他们据此认为播放根本不随机。苹果公司只好放弃真正的随机算法，用乔布斯本人的话说，就是改进以后的算法使播放“更不随机以至于让人感觉更随机”。
如果统计数据很少，就很容易出现特别不均匀的情况。这个现象被诺奖得主丹尼尔·卡尼曼戏称为“小数定律”。卡尼曼说，如果我们不理解小数定律，就不能真正理解大数定律。
大数定律是我们从统计数字中推测真相的理论基础。大数定律说如果统计样本足够大，那么事物出现的频率就能无限接近他的理论概率——也就是他的“本性”。而小数定律说如果样本不够大，那么他就表现为各种极端情况，而这些情况可以跟他的本性一点关系都没有。
一个只有二十人的乡村中学某年突然有两人考上清华，跟一个有两千人的中学每年都有两百人考上清华，完全没有可比性。
如果统计样本不够大，就什么也说明不了。
正因为如此，我们才不能只凭自己的经验，哪怕加上家人和朋友的经验，去对事物做出判断。我们的经验非常有限。别看个例，看大规模统计。有的人听说两三个负面新闻就敢写文章把社会批得一文不值，这样的人非常无知。
五、交易里的概率思维
在交易的世界里，每个交易者都找过规律，发现某些规律，找规律几乎是他们必须经过的一个过程。交易世界是价格运动的世界，价格运动在电脑屏幕上结合时间这个因素，形成了走势图表，也就是最常见的蜡烛图。交易这个行为是为了获取利润，利润来自与价差，于是，我们很自然地很本能地想得到某个低点到某个高点之间的价差（做多），或者某个高点到某个低点之间的价差（做空），进一步的，我们想知道某个点开始会涨，或者想知道某个点开始会跌，否则，获得价差的利润又从何谈起呢？进而在图表上，我们很自然地想找出某个规律，在起起伏伏地价格运动中，想得知拐点，想得知反转，想得知回调与支撑，把这些点位连接起来，我们试图在这个连续的图表上找出某种规律，某种描述性的概括性的规律，试图让我们知道在哪里买入，在哪里卖出。
比如：
浪与浪的连接。
浪与浪的连接
比如；
平均线对价格的划分。
K线图里的移动平均线
再比如：
趋势线对趋势的描述。
K线图里的趋势线
等等。
然而
浪与浪的大小长短是不一样的，浪与浪之间还有小浪，有的浪像海啸一般直接覆盖过去的浪所形成的高低点，这些浪之间如何协调，如何在他们之间得出规律的总结，似乎无法确定。
然而：
均线对价格运动的描述，或者说对趋势的划分，似乎显得很科学很客观，但如上图所显示，在方形框内的价格走势直接让均线失去了描述趋势的作用，一个穿插点到另外一个穿插点几乎没有什么价差存在。这也是均线的规律之一，就是均线描述的是平均价，于是在震荡的时候，均线必然在震荡中间，趋于平缓，你会来来回回打脸。
然而
至于趋势线，内在逻辑是一样的，价格运动可以忽快忽慢，可以忽高忽低，可以稳步向前，也可以一步到位，价格运动根本不会按照某个向屏幕右上方的角度去运行，它可以90度直上云霄，也可以45度左右平稳发展，还可以是走一步，退三步，再前进五步，总之走法千变万化，如同鬼影脚，毫无踪迹可言。
我“否定“了这些方法，你会问，你还有什么更好的方法，你发现了什么真正的规律吗？对不起，我没有更好的总结规律的方法，我也没有发现什么规律。我已放弃了价格运动有规律的思维。你会问，既然没有规律，那又如何从中获取利润呢，那又如何确定自己的操作行为呢？
这要从文章前面说的价差和图表说起，我所理解的价格运动其实并不是电脑屏幕上的二维空间（平面上的起起伏伏的价格线），我所理解的价格运动只是数字的变化，或者说数字的跳动，价差是简单的减法或者加法，某个高价减去低价，或者某个低价减去高价。而如果非要用图形去描述价格运动，我想它应该是这样的一维空间：
也就是一根线中的上下运动，在高低之间来回变动，也许渐渐地变高，也许渐渐地变低。
而电脑屏幕上二维蜡烛图，通过历史时间连接累积起来的图表，你可以理解或者想象成是这根线的上下运动”拉”出来的：
在一维世界的价格运动中，你会如何进行交易？也就是在没有连续的蜡烛图，没有历史，没有价格连接的世界里，你该如何交易？我不知道这样的问题能不能给你启发，不知道上面的图形想象能不能给你不同的思考。
我的理解是，如果在一维的价格运动世界进行交易，甚至说，在没有图表的价格世界里进行交易，那么就势必要进入概率思维，进行最本质的价差交易，加减法，高价减去低价，或者说低价到高价的过程。同时也势必要进入止损思维，在没有历史没有记忆的价格运动中，上上下下的价格运动中，你必须截断亏损，截取利润，同时让他们之和大于正值，也就是正期望。也就是我要在这根线当中不断去截取或者截断亏损与利润，从而得到正期望值，而具体的点位并不是太重要的。你就像一个瞎子，不是靠眼睛走路，而是靠概率思维，靠概率优势走路，你靠截断亏损，截取利润走路。
如果从电脑屏幕上的图表去理解这种思维，结合前面对规律的阐述，也就是无论你多么努力提高了自己技术分析的能力，你想方设法找到更好的位置入场，无论是所谓的回调点，还是所谓的反转点，你依然会处在任何一个点位中，从长期来看，从事后来看，你的选择并不影响客观上你会出现在任何点位的可能性，你以为你选了个低点，事后发现你站在了高点，你以为你选了个高点，事后发现你离开在了中间点。
也就是说，我们无法避免我们入场后出现在任何点位上的可能性，也就是我们入场后无法完全避开任何可能出现的风险。从而得出，我们既然无法完全避开任何一种风险，我们既然可能入场后出现在任何点位上，那么我们应当思考的是如何处理每种可能出现的风险，如何在任何一个点位上进行交易。
你也可以理解为，在任何一个点位都可以截取到利润，在任何一个点位都可能需要你去截断亏损。随便拿出一个图表，如下图所示，在任何一个位置去截取，都能截取到利润，也可能需要你去截断亏损。是多是空还重要吗？你还需要苦苦追求规律吗？你还需要挖空心思地预测吗？
你需要地是如何计算和思考成本与利润的关系，盈亏比，你需要的处理任何一个点位的风险等等。而最重要的是当你有了这些思维后，迎接你的还有知易行难的问题。
