对趋势和震荡的思考

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当一个交易员走出技术迷宫,已经基本拥有了概率思维后,他就明白了行情是不需要预测,不需要判断多空的,他也自然进入了趋势跟踪的范畴,他的操作行为已经不存在抄底摸顶的概念,他可能在高位做空也可能做多,他可能在低位做空也可能做多,他只是随机应变,跟着风向而动,趋势被他所捕捉是必然的。但他也面临一个难以解决的问题,也就是趋势跟踪交易者,被震荡行情所深深折磨,来回打脸,趋势的来临似乎在这次将出现例外,又或者,自己的资金无法承担到趋势来临之前。趋势交易者对此苦思不得其解,自然地想解决这一道难题,我怎么避开震荡?

很多人会想到许多方法,比如我在震荡边缘入场可以不可以,这样不就避开震荡了吗?还比如,我放大我的指标参数,不就过滤掉那些折磨人的震荡行情了吗?

其实,第一个方面,根本无法预测什么时候要出震荡,什么时候要出趋势。当我们不断尝试入场,控制亏损,试图捕捉趋势,处在连续止损之中的时候,压力、痛苦和怀疑的情绪出现后,才明白才发现,哦,原来我最近在震荡里打晃啊。所以,所谓的“避开”震荡,是荒谬的,为什么,趋势跟踪策略的亏损就是在假突破(震荡导致大部分假突破)中的止损,你如果能避开震荡,就能避开亏损,那你就有了一个不可能造成亏损的策略了,这样的策略存在吗?试图避开震荡的行为与趋势跟踪理念本身就已经相背,采取趋势跟踪的前提理念就是行情走势无法预测,趋势什么时候来是不知道的,所以我们采取跟踪的方法,不断地进场试错,最后捕捉到趋势。从概率思维的角度来说,千百次交易当中,大部分的入场试错是失败的,是被行情走势所“欺骗”了,但你不能去主观判断某一次是确定在“欺骗”你,这次你就不入场试错了,结果这次趋势却出来了,你却没有上船,正因为我们不放过任何一次试错,才能捕捉到趋势。

第二个方面,震荡是不可能被消除的,有些朋友说了,可以放大周期,这个有3个层面来放大,第一是放大操作周期,比如从小时图到日线图,从日线图到周线图。第二个是调节系统的时间参数,比如我可以从30天调节到60天,甚至120天。在一个是放大过滤器,比如波幅突破的幅度加大一点。这些都可以一定程度上,包容震荡行情。但是没用的。你这样做,是有成本的,那就是,当你在震荡中减少了亏损,相应地,就会在趋势中,减少获利。你为了包容震荡所付出的验证空间越大,就越会蚕食你本来能抓住的趋势的利润。

以时间参数为例,30天和120天,我们看看,120天确实可以包容更多震荡,但是留下的趋势还剩多少?趋势跟踪的付出,主要在两个方面,一个是跟踪的误差,一个是跟踪的成本。120天均线从K线中截取下来的高低点空间,还剩下多少?当然了,他的操作频率低了,止损次数少了。也就是说,跟踪误差很大,跟踪成本降低。这2个是跷跷板。这个世界上没有免费的午餐,你获得的任何东西,不过是换了一种形式,失去了另一个东西。

再以加大过滤器来说,道理也是一样的。入场更迟钝,出场更敏感,或者是入场更敏感,而出场更迟钝。在一个长期的范围内,两个方式的盈亏绩效基本是一致的,总是要挨刀的,无非是从砍手,挪到砍脚上。你喜欢哪一个,哪一个就对你而言,是更好的策略,但对市场来说,这都毫无意义。

第三个方面,震荡是朋友而不是敌人。我们考虑一下,震荡是什么玩意,震荡不过是失败了的突破。不是吗?不是每次地壳碰撞,都会发生大地震。但每次大地震,都是从一次普通的地壳碰撞里,衍生出来的。所以,你需要不断地下注,对每次突破下注,最后成了假突破,那也没办法。震荡是一种,本身想要发展成趋势的努力,一种奋斗,不过惋惜的,它失败了,仅此而已。当它努力的时候,你开仓进去支撑他,它失败了,你就止损离开它。这是很冷静的策略,跟心情无关。

另外,震荡和趋势是一对兄弟,是一对组合,震荡和趋势组合成了价格走势,震荡地存在自然有他的合理性。对于趋势交易者来说,震荡不是敌人,反而是朋友。为什么这么说尼,因为多亏了这些震荡,否则,这个市场赚钱就太容易了,是震荡把失败者扫地出门的,当你想过滤掉震荡的时候,其实震荡帮你过滤掉了对手,记住,不是你战胜了对手,而是市场帮你干掉了他们,作为一个趋势跟踪者,你是趋势这只狮子或者什么大型食肉动物的一个跟随者,你就像一只秃鹫,跟着它吃点肉。

说起来容易,做起来还是困难了一点。慢慢学习,慢慢修行吧,人心是喜欢复杂的,希望更高端的方法的。为什么呢,因为人们改造外物容易些,而改造内心的能力太弱了。人类对外物的控制力越来越大,而对内心的调节能力就越来越差,就好比羽绒服越来越发达了,而人体的抗寒冷能力却越来越差了。对于那些想寻找如何避开震荡行情的人而言,他们所寻找的答案,并不在市场里,也不在系统开发里,而在他们的内心里。

交易是一项失败者的事业,一项纠错者的事业,因为当你采取概率思维的交易理念和策略,采取正确的行为模式后,失败远比成功的时候多,错误远比正确的时候多,这是一种你能不能接受的修行过程,这是你能不能拥抱错误,拥抱失败,拥抱连续止损的问题。这个市场是无常的,无常是佛家的观点。如果你把无常看做一个问题,那么,这个问题是无解的。因为你在对抗它,想要降服它。而如果你接纳了无常,拥抱它,它就自然变成不是一个问题了。所有的困扰也就消失了。

这时候你会发现,其实,单纯的一根均线就能实现稳定获利。

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