如何攻克猴市震荡行情

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恍惚间,交易已过20年。期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道,伴随着不断小亏的无奈、毫无突破的苦闷、领悟再进步的这种螺旋式上升。

其实处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,2B也好,总之,处理震荡的意识才是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说,这一块就是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎生存,其实趋势跟踪系统处理震荡的意识,一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。

本文将会对这个问题进行更加深入的探索,从交易系统的重要性,到趋势跟踪系统的设计,再到交易系统的完善,最后到个人的资金曲线统计表,都将要做深入的讨论。

一、交易系统的重要性

做了5年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后,发现灵感远不如交易系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用交易系统来规则。如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)。

交易系统是什么?是你自己的交易理念的量化规则,是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你交易经验的日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)。而交易系统也会不断的修改,甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的。我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走的更远。 

强调交易系统的重要性,永远不为过,我更倾向于建立自己的交易系统,而不是用那些通用的常规法则,因为资本市场永远是少数人赚钱,常用的规则就注定很难稳定盈利。交易先入为主的思想是很危险的,凭什么“顺势、轻仓、止损”是天字第一号的守则?那是因为我自己试过逆势、重仓、死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则

自己的交易系统才是最好的,别人拿走也不会用,关键你就是交易系统,交易系统就是你,不存在打架或抵触的情况。当你的交易系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了。每次交易系统改进前,我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样。

 

二、第一阶段的交易困境:做什么方向,才叫顺势?

10多年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过,然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标的科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典评论,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后,发觉自己的方向偏了,前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找他们理念的共同点,慢慢的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。

有些零碎的概念后,思路也逐渐开始清晰,轻仓、止损这两条不难理解,客观的规则、反人性操作,经过磨练不难做到,问题是顺势这个概念如何定义?这个概念太模糊,我找不到答案,于是痛苦开始了、、、、

每天都把顺势挂在嘴边,只要顺了势就OK。如果我告诉大家,这两个字就是专门放马后炮的,你会不会骂我?先仔细想想再骂不迟、、、、、你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了,那它是不是也快结束了?如果过去五年是跌势,但过去一年是涨势,请问,现在做多是顺势,还是做空是顺势?如果还想不通,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡。你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是;右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙。现在再想想,这两个字重要么?

当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦,思想不断的碰撞,理念不断被自己推翻(当时理念的框架还没有成型),最后的突破点还是回到交易系统这个点上来。

三、第二阶段的交易困境:如何判断行情是震荡,还是趋势?

当你遇到瓶颈无法突破的时候,一定要往简单的地方想,越简单越好,多想想交易的本质和市场的本质。教科书上说,市场有很多形态:头肩、旗型、楔型、双顶、、、、当时的我非常痛苦,你告诉我双顶下空单,到底是顺势还是逆势?破了颈线大跌,空单就是顺势,不跌破,反弹创新高,空单就是逆势。矛盾并痛苦着、、、、一段时间的思考后,终于回到是市场的本质。

所有的市场都只有两种状态:震荡和单边(震荡着的单边上扬还是单边)。也就是有趋势和没趋势,而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌,2种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了,相信论广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边,还是震荡?BOLL开口、ADX、还是其他指标?是先有价格,还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到,不过我做不到。于是,盈利招了招手,笑了笑转身走了、、、、 

我自问没天赋判断震荡还是单边,于是只能用一种操作手法,要么全都低买高卖,要么全都追涨杀跌,其实现在看追涨杀跌,明显是顺应市场,而低买高卖才是逆市而为,但当时自己的理念就是一团乱麻,加上经验不够,只有日复一日的痛苦。回到前面,当时的我决定只用一种操作方法、、、、潜意识告诉我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是,抱着怀疑的态度,2种手法我都做了大量的尝试。

如果你能准确判断震荡或单边,或者是你目标的话,接下来的文字可能没有什么参考价值,因为我没有选择这条捷径,而是直接和市场硬干!

四、第三阶段的交易困境:做震荡,还是做趋势?

当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了两种系统的不同结果:第一,震荡行情中的手法,低买高卖,成功率较高,但大多数都是小盈。指标非常敏感,一旦反叉,必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候;一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高,一波1000点的大行情,可能只有200点的赚甚至更少;如果稍不留意,不止损,结局很可能是亏损的,而且亏损很大。第二种:单边手法,追涨杀跌,大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,无论正止损,还是反止损,都是止损,反复的耳光,相信大家也一定有体会。怎么办?交易仿佛又走进了死胡同、、、、 

当时我萌生了一个非常可怕的想法,发现都是不断的小止损,将我的资金曲线给磨平,于是天字第一号原则动摇了,想不设止损,死扛。现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻、、、、

终于在不断的反思后,螺旋开始上升。大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定,震荡手法,我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且40%多的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。

至于震荡系统最终能否盈利,我没有资格评价,因为和我的性格和理念不符,不过我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格。

 

五、第四阶段的交易困境:如何克服震荡行情? 

终于,我慢慢创建了自己的交易系统,可如果你觉得,你只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你,你就大错特错了。以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为,以交易系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了、、、、、 

建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合,初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走。

交易系统的优化磨合,这个阶段非常地漫长和痛苦,因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡、、、、对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着、、、、、    

趋势交易系统,怎么克服震荡呢?例如一条均线,就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候,行情直接飞起来,运气差的时候,大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道,在有明显趋势的时候,这样的手法还行,行情去头掐尾,还能留个70%、80%的利润空间。不过大量的无趋势的震荡行情里,基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光,还有亏损,怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵,那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?

趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已,教科书里怎么说的?盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大,资金曲线永远是震荡,偶尔创新高,也是假突破,还会下跌。

如何克服震荡行情?单纯技术分析而言,由于技术是滞后的,只是跟随,前瞻性比较小,所以无法判断行情下一步是趋势,还是震荡的。虽然基本面具有很大的前瞻性,但其实基本面在很大的程度上,也是无法知道下一步是趋势,还是震荡行情。所以我们几乎所有的人,都是无法判断下一步是趋势,还是震荡的,当然也不知道趋势能走多远,所以才提出“做趋势是让利润自由奔跑”的观点,让利润自由奔跑,如果知道了下一步是震荡,当然就会主动止盈了,就不让利润回吐了。

为了解决震荡行情,我的两种方法:

(1)行情刚陷入震荡,谁都无法提前知晓,只能通过限制交易次数的方法

行情由前期的趋势行情,突然间陷入震荡,即在震荡行情初期,我们谁都无法预知下一步是不是震荡行情,为了不被趋势赶下车,就要硬着头皮上车,就必然会出现止损,只有通过单笔止损额度和连续止损次数,以控制自己的账户回撤,避免亏损继续扩大所以当一个品种连续止损两笔,最多连续止损三笔,就要停止交易,站出来观察半个月,行情大概率上是要步入了震荡行情;等待半个月后,行情如果真的陷入震荡行情,盘面上是很容易体现出来的,价格上下波动,则在震荡行情,观望休息。

(2)发现行情陷入震荡行情中,则大幅提高入仓的有效性

行情陷入震荡后,观望休息,但行情总会再次出现趋势的,如果出现了信号后,我们不追,则我们就容易错失趋势。可惜的是,我们也不知道哪个信号是真信号,哪个信号是假信号的,因为震荡行情中假信号多,如果每个信号都要去做,则我们又会增加多笔止损,加上震荡初期的两笔止损,我们累计止损会达到五六笔以上,甚至八九笔,累计亏损很大,足以把此前的利润给回吐了,还出现亏损。而且当连续出现了这么多止损后,下一笔是真信号时,我们也很可能没有勇气去做了,疑神疑鬼,对交易信号失去信心,执行力严重下降,容易不执行,错失趋势。

因此在震荡行情中,我们要大幅提高信号的有效性,大幅提高有效性,才做单,否则就不做,就直接规避了大部分的假信号,宁可错过,不可做错,只要账户控制好回撤,抓住一波趋势,账户资金就又会起来,所以控制风险是第一。震荡行情中,一般是出现一次有效性高的假信号,最多会出现两次有效性高的假信号,行情的真趋势就会出来,当然有的时候,第一次有效性高的信号就是真信号,这就意味着此时你大幅提高了入仓信号的有效性,只需止损一次,最多两次,很多时候一次也不用止损,就会抓住下一波的趋势,所以止损是可控的,能够在很大程度上规避震荡行情。

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